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金融论文_债券市场机构行为观察：基于iData数
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摘要：文章目录 一、分机构净买卖：规模知多少 二、超长债交易：情绪温度计 三、边际净买入加权久期：机构久期策略的观察 文章摘要:机构行为研究是债市微观结构观察体系的重要组成部
文章目录
一、分机构净买卖：规模知多少
二、超长债交易：情绪温度计
三、边际净买入加权久期：机构久期策略的观察
文章摘要:机构行为研究是债市微观结构观察体系的重要组成部分。这一研究可以基于中国外汇交易中心iData数据挖掘产品进行。运用周度或日度分机构净买卖数据,高频、定量观测各类机构的行为特征和交易情绪。其中,基金和境外机构的超长债交易特征值得关注。此外,机构净买卖分期限数据可用于估算机构边际交易的加权久期,这为跟踪机构久期策略提供了一个不同的视角。
文章关键词:
论文分类号:F832.51
文章来源：《市场观察》 网址: http://www.scgczz.cn/qikandaodu/2021/1029/1768.html